Η ΕΚΤ εντόπισε 5.000 αδυναμίες σε 200 επιθεωρήσεις σε 65 σημαντικές τράπεζες

Οι μεγάλες και πιο πολύπλοκες τράπεζες χρησιμοποιούν κατά κανόνα εσωτερικά υποδείγματα για να προσδιορίζουν ορισμένα από τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού τους, τα οποία χρησιμεύουν σε αυτές ως βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους αναγκών.

Σκοπός αυτής της επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εσωτερικά υποδείγματα συμμορφώνονται με τους κανόνες και παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα μόνο όταν οι υποκείμενοι κίνδυνοι διαφέρουν. Με άλλα λόγια, η TRIM μείωσε τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων.

Η διενέργεια 200 επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 65 σημαντικές τράπεζες - εκ των οποίων οι 3 ελληνικές - που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα καθιστά την TRIM το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.

«Αυτή η μεγάλης κλίμακας άσκηση, το μεγαλύτερο έργο που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΕΚΤ, συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων τους», δήλωσε ο Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Επιβεβαιώνει ότι τα εσωτερικά υποδείγματα είναι δυνατόν να εφαρμόζονται με συνέπεια ακόμη και σε μια τόσο μεγάλη εποπτική ζώνη όσο η τραπεζική ένωση. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν περαιτέρω ενέργειες για να διορθώσουν τις αδυναμίες και να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις. Ο οδηγός μας σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα θα τις στηρίξει σε αυτήν την προσπάθεια.»

Η ΕΚΤ διαπίστωσε 5.000 αδυναμίες και εξέδωσε δεσμευτικά εποπτικά μέτρα προς τις τράπεζες προκειμένου να αναλάβουν διορθωτικές ενέργειες εντός δεδομένων προθεσμιών. Με τη λήψη αυτών των μέτρων η TRIM είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά 12% ή κατά 275 δισεκ. ευρώ περίπου για τα υπό διερεύνηση υποδείγματα. Με άλλα λόγια, επειδή η TRIM διαπίστωσε ότι οι τράπεζες είχαν αναλάβει περισσότερους κινδύνους από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τραπεζών που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά περίπου 70 μονάδες βάσης ως αποτέλεσμα της TRIM την περίοδο 2018-2021.

Η TRIM επιβεβαίωσε ότι οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορθώσουν τις διαπιστωμένες αδυναμίες εντός των δεδομένων προθεσμιών, δηλαδή θα αποκαταστήσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στο μέλλον, οι τράπεζες θα χρειαστεί να συνεχίσουν να επενδύουν σε υποδείγματα υψηλής ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία εσωτερικής επικύρωσης που διαθέτουν. Από την πλευρά της, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διενεργεί τη βασιζόμενη σε κίνδυνο απαιτητική εποπτεία της στα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες πληρούν συνεχώς τις απαιτήσεις για τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων.

Τα άρτια εσωτερικά υποδείγματα είναι η βάση για την άρτια διαχείριση κινδύνου. Η ευθυγράμμιση των υποδειγμάτων με το κανονιστικό πλαίσιο προετοιμάζει καλύτερα τις τράπεζες να διαχειρίζονται κινδύνους υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες ή να αντεπεξέρχονται σε έκτακτες διαταραχές.